SIGMA hat in Kooperation mit Versicherungen das innovative Handelssystem V-MOS entwickelt, welches bereits seit 1997 erfolgreich im Portfoliomanagement eingesetzt wird und seit 2004 im Rahmen von UCITS-konformen Investmentfonds umgesetzt wird.
Hinter dieser Systematik steht eine wichtige Erkenntnis:
„Auf Veränderungen der impliziten Volatilitäten folgen Kursveränderungen!“
V-MOS analysiert daher die impliziten Volatilitäten auf den weltweiten Finanzmärkten und erkennt so bereits Auslöser für Marktveränderungen. Der wesentliche Vorteil gegenüber klassischen Handelssystemen ist, dass V-MOS somit keine Trendentwicklung mehr benötigt, um Investitionsentscheidungen treffen zu können, sondern dass Investitionen unmittelbar bei Beginn einer Bewegung in den Markt positioniert werden können.